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課程名稱 |
投資學
INVESTMENT |
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開課學期 |
96-2 |
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授課對象 |
會計學系 |
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授課教師 |
李存修 |
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課號 |
Fin2008 |
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課程識別碼 |
703 22600 |
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班次 |
03 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期三2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管二305 |
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備註 |
先修科目:經濟學或會計學.本課程中文授課,使用英文教科書。本課程中?
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限：80人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/962inv |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
(一) 瞭解各種金融投資工具之屬
性，介紹各種投資工具之報酬與
風險的衡量方式。 (二) 在量化
的架構下形成最適投資組合，並
定期評估其績效表現。 (三) 透
過對總體經濟、產業經濟與個別
公司財務狀況的分析，以評估證
券的合理價格，從而挑選合適的
投資標的。 (四) 介紹市場均衡
時，預期報酬與風險的關係。
(五) 引入被動式投資組合管理模
式 (六) 簡介衍生性金融商品與
風險管理之架構 |
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課程目標 |
一) 瞭解各種金融投資工具之屬
性，介紹各種投資工具之報酬與
風險的衡量方式。 (二) 在量化
的架構下形成最適投資組合，並
定期評估其績效表現。 (三) 透
過對總體經濟、產業經濟與個別
公司財務狀況的分析，以評估證
券的合理價格，從而挑選合適的
投資標的。 (四) 介紹市場均衡
時，預期報酬與風險的關係。
(五) 引入被動式投資組合管理模
式 (六) 簡介衍生性金融商品與
風險管理之架構 |
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課程要求 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
另約時間 |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
Bodie/Kane/Marcus, Investments, 7th ed.,
McGraw-Hill International ed., 2008. (華泰書局代銷)
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
35% |
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2. |
期末考 |
35% |
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3. |
報告 |
20% |
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4. |
模擬交易 |
10% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/20 |
金融市場投資工具與發展趨勢 |
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第2週 |
2/27 |
發行市場與交易市場 |
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第3週 |
3/05 |
風險、風險趨避與風險貼水 |
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第4週 |
3/12 |
風險性資產配置 |
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第5週 |
3/19 |
資本資產訂價模型 |
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第6週 |
3/26 |
指數模型與多因子模型 |
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第7週 |
4/02 |
市場效率、行為財務與實證結果 |
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第8週 |
4/09 |
總體經濟、產業狀況與公司價值評估 |
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第9週 |
4/16 |
期中考 |
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第10週 |
4/23 |
股票投資組合管理 |
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第11週 |
4/30 |
國際投資與績效評估 |
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第12週 |
5/07 |
債券價格、殖利率與利率期限結構 |
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第13週 |
5/14 |
債券投資組合管理 |
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第14週 |
5/21 |
期貨與交換市場 |
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第15週 |
5/28 |
Guest Speaker |
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第16週 |
6/04 |
選擇權之交易策略 |
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第17週 |
6/11 |
選擇權之評價 |
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